<fieldset id='gubue'></fieldset>

      <i id='gubue'><div id='gubue'><ins id='gubue'></ins></div></i>
      <dl id='gubue'></dl>
      <i id='gubue'></i>

        1. <tr id='gubue'><strong id='gubue'></strong><small id='gubue'></small><button id='gubue'></button><li id='gubue'><noscript id='gubue'><big id='gubue'></big><dt id='gubue'></dt></noscript></li></tr><ol id='gubue'><table id='gubue'><blockquote id='gubue'><tbody id='gubue'></tbody></blockquote></table></ol><u id='gubue'></u><kbd id='gubue'><kbd id='gubue'></kbd></kbd>
        2. <ins id='gubue'></ins>

          <span id='gubue'></span>
        3. <acronym id='gubue'><em id='gubue'></em><td id='gubue'><div id='gubue'></div></td></acronym><address id='gubue'><big id='gubue'><big id='gubue'></big><legend id='gubue'></legend></big></address>

          <code id='gubue'><strong id='gubue'></strong></code>

          天降奇兵国语鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

          • 时间:
          • 浏览:1
          • 来源:溜溜基金

          5.10.3其他资产构成

          期开放债券基金基金经理天降奇兵国语。

          9 其他 30,028,000.00 0.99

          2017年09月担任鹏华丰安

          注:无哈公馆。

          2017年02月至2019年02

          1 存出保证金 55,389.41

          债券基金基金经理,2018年

          报告期期间卖出/赎回总份额 -

          债券基金基金经理,2018年

          (二)《鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

          趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进行动态调整魔方公寓。2、久期策略本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的严格控制高野二郎。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。3、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。5、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。6、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择

          5.10.2

          (%) (%)

          注:无。

          1 155035 18柳投控 2,000,000 204,780,000.00 6.74

          注:无。

          基金基金经理,2016年11

          7 银行存款和结算备付金合 40,369,014.91 1.14

          业债基金基金经理,2018年

          项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限

          基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

          序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

          定收益部基金经理助理/高

          0 0

          固有资金 0 0

          5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          基金基金经理,2016年09

          级债券研究员,现担任公募

          9 合计 75,917,459.16

          报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

          性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合

          定期开放债券基金基金经

          经理,2017年05月担任鹏

          9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

          4.4报告期内基金投资策略和运作分析

          §2基金产品概况

          2018年10月担任鹏华3个

          鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证

          主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

          本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

          业绩比较基准 中债总指数收益率

          基金经理,2017年02月担

          2018年12月担任鹏华永诚

          4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

          基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券

          注:业绩比较基准=中债总指数收益率

          注:无。

          企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用

          理,2016年05月至2018年

          4 101764019 17连云城建 1,000,000 104,080,000.00 3.42

          月担任鹏华丰禄债券基金

          (一)《鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

          3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          3 金融债券 119,604,000.00 3.93

          6 中期票据 1,472,278,600.00 48.44

          券投资研究工作,担任固定

          高级管理人 - - - - -

          MTN004

          式定开债券基金基金经理,

          混合基金基金经理,2016年

          2018年07月担任鹏华弘康

          定开债券基金基金经理,

          §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

          减:报告期期间基金总赎回份额 -

          报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          §5投资组合报告

          5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          1 权益投资 - -

          报告期末基金份额总额 2,935,296,458.61份

          5.10投资组合报告附注

          (三)《鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。10.2存放地点

          注:无。

          基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          债券基金基金经理,2017年

          风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基

          2 149690 借呗53A1 600,000 60,011,868.50 1.97

          7 可转债(可交换债) - -

          4 贵金属投资 - -

          报告期期末基金份额总额 2,935,296,458.61

          单位:份

          其他 - - - - -

          其中:买断式回购的买入返 - -

          4 应收利息 75,862,069.75

          二季度债市先跌后涨。4月初股市表现强势叠加通胀预期回升等因素,收益率快速上行。4月下旬以来,市场资金面持续宽松,市场预期经济有走弱趋势,长端收益率水平有所下行。在债券的配置上,我们以中等期中高等级信用债为主,从而使得组合净值在二季度债市震荡整的情况下表现稳健。

          金经理未发生变动。

          有较低风险收益特征的品种。

          2016年05月担任鹏华丰融

          金经理,2019年03月担任

          9 合计 3,552,064,908.31 100.00

          月担任鹏华弘尚混合基金

          2.1基金基本情况

          03月担任鹏华弘盛混合基

          本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

          刘涛 本基金基金 2018-07-13 - 6年 学硕士,6年证券基金从业

          2017年05月担任鹏华普天

          3.加权平均基金份额本期利润 0.0155

          2017年07月担任鹏华丰源

          注:1、本基金基金合同于2018年05月09日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

          注:无。

          (LOF)基金基金经理,2016

          债券投资部基金经理。2016

          5.1报告期末基金资产组合情况

          8 其他 -

          基金合同生效日 2018年05月09日

          2018年10月担任鹏华3个

          6 其他应收款 -

          2016年10月至2018年07

          8 同业存单 - -

          权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理

          5 企业短期融资券 602,685,000.00 19.83

          报告期期初基金份额总额 2,935,296,458.61

          基金经理,2017年03月担

          5.期末基金份额净值 1.0356

          注:1、本基金自2018年4月9日至2018年5月7日止期间公开发售,于2018年5月9日基金合同正式生效。

          刘涛先生具备基金从业资

          §1重要提示

          产品特有风险

          金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化

          2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购

          经理未发生变动。

          注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

          基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支

          本报告中财务资料未经审计。

          MTN001

          3 101800744 18云投 1,000,000 104,250,000.00 3.43

          2019年07月16日

          5.10.1

          1 139053 深借呗2A 850,000 85,015,975.34 2.80

          任职日期 离任日期 业年限

          5.9.3本期国债期货投资评价

          鹏华基金管理有限公司

          本基金基金 济学博士,7年证券基金从

          4.期末基金资产净值 3,039,677,156.87

          10 合计 3,290,750,590.40 108.26

          月担任鹏华丰恒债券基金

          2 应收证券清算款 -

          投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

          2 央行票据 - -

          5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

          5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

          报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

          本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

          任鹏华丰玉债券基金基金

          其中:债券 3,290,750,590.40 92.64

          1 国家债券 - -

          报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

          较基准的收益。1、资产配置策略在资产配置方面,本基

          09月至2018年06月担任鹏

          格。本报告期内本基金基金

          少以"-"填列)

          至2018年12月担任鹏华实

          10.1备查文件目录

          注:无。

          年02月担任鹏华丰泽债券

          §6开放式基金份额变动

          基金管理人 10,000,000.0 0.34 10,000,000.0 0.34 三年

          报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.34

          深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

          5 应收申购款 -

          略本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小

          07月至2018年03月担任鹏

          报告送出日期:2019年07月16日

          过去三个月 1.51% 0.05% 0.38% 0.10% 1.13% -0.05%

          序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币 占基金资产净值

          经理 经验。2013年4月加盟鹏华

          07月担任鹏华尊悦发起式

          §3主要财务指标和基金净值表现

          基金管理人 - - - - -

          等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券

          后端交易代码 -

          者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比

          4 企业债券 1,066,154,990.40 35.07

          (%)

          3.2基金净值表现

          姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

          2019年06月30日

          场内简称 -

          5.9.1本期国债期货投资政策

          投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差

          其中:股票 - -

          周恩源先生具备基金从业

          MTN007

          注:无。

          定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比

          收益部债券研究员,现担任

          08月担任鹏华国企债债券

          5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          明细

          月中短债基金基金经理,

          华丰享债券基金基金经理,

          报告期期间买入/申购总份额 -

          由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

          元) 比例(%)

          03月担任鹏华永润一年定

          公募债券投资部基金经理。

          9.2影响投资者决策的其他重要信息

          阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

          7 待摊费用 -

          序号 名称 金额(人民币元)

          2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额10,000,000.00份。

          股东

          基金管理人 鹏华基金管理有限公司

          其中:政策性金融债 119,604,000.00 3.93

          1.本期已实现收益 58,571,147.17

          同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得

          投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

          基金运作方式 契约型开放式

          5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          02月担任鹏华永泽定期开

          经理,2017年03月担任鹏

          §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

          年02月担任鹏华弘泽混合

          8 其他资产 75,917,459.16 2.14

          放债券基金基金经理,2018

          §4管理人报告

          合计 10,000,000.0 0.34 10,000,000.0 0.34 -

          别 20%的时间区

          4.3公平交易专项说明

          4.3.1公平交易制度的执行情况

          注:无。

          报告期期间基金总申购份额 -

          2 190202 19国开02 1,200,000 119,604,000.00 3.93

          持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺

          年05月担任鹏华尊悦发起

          注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券

          4.3.2异常交易行为的专项说明

          5 101801475 18鄂联投 1,000,000 102,700,000.00 3.38

          注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

          投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

          企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小

          3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          刘涛先生,国籍中国,金融

          5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

          持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动

          金基金经理,2018年03月

          构 190630 ,458.61 ,458.61

          2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

          5 金融衍生品投资 - -

          基金管理人:鹏华基金管理有限公司

          准差④

          售金融资产

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          华丰玺债券基金基金经理,

          02月至2018年06月担任鹏

          债券(LOF)基金基金经理。

          例(%)

          5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

          4.5报告期内基金的业绩表现

          2.本期利润 45,608,409.40

          注:注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

          赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

          注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

          4.1基金经理(或基金经理小组)简介

          华丰达债券基金基金经理,

          月担任鹏华丰饶债券基金

          5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

          周恩源先生,国籍中国,经

          3.1主要财务指标

          序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

          或价值被低估的债券进行投资。7、中小企业私募债投资策

          单位:人民币元

          稳定收益。

          5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          基金托管人 兴业银行股份有限公司

          前端交易代码 -

          (%)

          4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

          5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

          7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

          基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

          6 买入返售金融资产 - -

          月中短债基金基金经理,

          券基金基金经理,2019年

          序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

          机 1 20190401~20 2,925,296 - - 2,925,296 99.66

          单位:份

          2 基金投资 - -

          基金主代码 005831

          债券投资研究工作,历任固

          基金管理有限公司,从事债

          周恩源 经理 2018-05-09 - 7年 业经验。2012年6月加盟鹏

          3 应收股利 -

          华基金管理有限公司,从事

          基金经理,2016年09月至

          5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

          基金经理,2017年02月至

          券投资基金2019年第2季度报告

          任鹏华丰腾债券基金基金

          人员

          5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

          个 - - - - - - -

          基金托管人:兴业银行股份有限公司

          选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过

          投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流

          2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

          3.3其他指标

          §9影响投资者决策的其他重要信息

          5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具

          §10备查文件目录

          2019年二季度本基金的净值增长率为1.51%,同期业绩基准增长率为0.38%。

          基金经理等 - - - - -

          本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

          2017年05月担任鹏华弘泰

          动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

          报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

          资格。本报告期内本基金基

          鹏华永融一年定期开放债

          注:无。

          无。

          报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

          资 持有基金份

          违约,并获取超额收益。8、资产支持证券的投资策略本

          混合基金基金经理,2017年

          3 固定收益投资 3,435,778,434.24 96.73

          10.3查阅方式

          一年定期开放债券基金基

          类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

          无。

          资产支持证券 145,027,843.84 4.08

          华丰瑞债券基金基金经理,

          2018年12月担任鹏华丰润

          份额比例(%)

          华弘腾混合基金基金经理,

          基金管理人