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            马栏山招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告

            • 时间:
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            • 来源:溜溜基金

            本期费用 其中:交易及持有基金管理

            占基金 是否属

            招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C

            关于本基金的运作,报告期内组合处于建仓期,逐步加仓持有公募基金份额,配置上还是以固收类资产为主,权益类资产配置比例较低马栏山。

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基

            本基金本报告期末未持有资产支持证券杨光诺。

            §9备查文件目录

            报告期期末管理人持有的本基金份额 80,035.55

            2019年7月19日

            人关联

            管理费(元)

            比例(%)

            期限 从业

            5.11.2

            基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易rosamund pike。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反

            交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换

            业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85%

            基金主代码 006861

            Q 卫生和社会工作 - -

            债券、可交换债券进行投资巴蜀风月。此外,本基金还将根据新发可

            O 居民服务、修理和其他服务业 - -

            4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

            银华永 上市契

            3 161713 用添利 约型开 78,701,445.50 79,645,862.85 9.69 是

            2、中国证券监督管理委员会批准招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)设立的文件;

            项目 招商和悦稳健养老一年持有 招商和悦稳健养老一年持有

            的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。

            报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.01

            上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

            阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

            (LOF) (LOF)

            自基金合同

            当期交易所交易基金产生的 937.18 -

            7 可转债(可交换债) 246,996.75 0.03

            项目 2019-04-26至2019-06-30 人以及管理人关联方所管理

            本基金本报告期末未持有贵金属。

            素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

            ① 标准差② 准收益率③

            生效起至今

            (LOF)A (LOF)

            2 基金投资 607,849,147.44 70.91

            5、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;

            本报告中财务资料未经审计。

            下属分级基金的交易代码 006861 006862

            3 601607 上海医药 456,300 8,281,845.00 1.01

            本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优

            5.1报告期末基金资产组合情况

            报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

            稳健的基金。

            基金合同生效日(2019年4 485,782,817.91 326,898,867.49

            M 科学研究和技术服务业 1,645,875.00 0.20

            3.1主要财务指标

            报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.82%,同期业绩基准增长率为0.75%,C类份额净值增长率为0.73%,同期业绩基准增长率为0.75%。

            2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            §4管理人报告

            来的收益。

            1 非交易过户 2019年6月 80,035.55 0.00 0.00%

            4 企业债券 - -

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            广发双 契约型

            10 合计 121,302,714.35 14.76

            债券A

            交易费(元)

            额(份额减少以"-"填列)

            基金托管人 中国银行股份有限公司

            7 000191 用债债 开放式 47,647,909.44 50,244,720.50 6.11 否

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

            报告期末基金份额总额 815,449,841.00份

            期混合(FOF)A 期混合(FOF)C

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

            章鸽武 基金经 月26日 - 12 研究员、助理投资经理、投资经理,

            2、藏格控股(证券代码000408)

            6 600038 中直股份 113,300 4,647,566.00 0.57

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

            N 水利、环境和公共设施管理业 - -

            1 国家债券 41,569,717.60 5.06

            10 161823 兴纯债 约型开 18,033,363.39 20,107,200.18 2.45 否

            富国信 契约型

            本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

            风险收益特征 债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同

            5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对

            交易代码 006861

            8 其他 -

            本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

            注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

            其中:政策性金融债 39,462,000.00 4.80

            9 其他 - -

            1 权益投资 86,088,242.46 10.04

            序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            招商信 上市契

            序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

            (元)

            S 综合 - -

            5、可转换债券和可交换债券投资策略

            2.本期利润 4,007,756.01 2,417,879.26

            序号 码 称 式 (份) (元) 值比例 管理人

            易方达 契约型

            D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

            9.3查阅方式

            报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

            本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

            3 固定收益投资 121,302,714.35 14.15

            在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综

            §2基金产品概况

            5.10.1本期国债期货投资政策

            序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值

            6 其他应收款 66,281.43

            5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            ① 标准差② 准收益率③

            根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

            §7开放式基金份额变动

            8 其他资产 3,399,848.26 0.40

            序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

            单位:份

            (LOF)

            7 600000 浦发银行 351,500 4,105,520.00 0.50

            合计 - - 80,035.55 0.00 -

            8 同业存单 - -

            3 金融债券 39,462,000.00 4.80

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            准差④

            对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

            6、资产支持证券投资策略

            本基金本报告期末未持有权证。

            券A

            0.73% 0.09% 0.75% 0.22% -0.02% -0.13%

            地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

            招商产 契约型

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债

            根据2019年6月22日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,被中国证监会立案调查。

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            (%)

            4 603363 傲农生物 429,700 8,233,052.00 1.00

            §6基金中基金

            金额单位:人民币元

            9 601211 国泰君安 207,700 3,811,295.00 0.46

            5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

            招商基金管理有限公司

            根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

            注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

            1、傲农生物(证券代码603363)

            平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、

            其中:债券 121,302,714.35 14.15

            L 租赁和商务服务业 - -

            0.82% 0.09% 0.75% 0.22% 0.07% -0.13%

            券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可

            姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明

            报告期内基金投资的前十名证券除傲农生物(证券代码603363)、藏格控股(证券代码000408)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            本报告期自2019年4月26日(合同生效日)起至6月30日止。

            I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,907,699.76 0.35

            8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基

            金额单位:人民币元

            9 合计 3,399,848.26

            报告期期末基金份额总额 486,238,327.64 329,211,513.36

            债券 放式

            6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

            2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

            4.5报告期内基金的业绩表现

            合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因

            策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资产类别的风

            1.本期已实现收益 278,270.74 -101,892.14

            F 批发和零售业 8,281,845.00 1.01

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            2 000408 藏格控股 1,180,300 9,761,081.00 1.19

            5 603811 诚意药业 276,907 5,538,140.00 0.67

            4 贵金属投资 - -

            序号 名称 金额(元)

            策略和个券选择策略等。

            3.加权平均基金份额本期利 0.0082 0.0074

            (LOF)C 放式

            5.10.3本期国债期货投资评价

            基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

            5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            3、本基金合同于2019年4月26日生效,截至本报告期末基金成立未满一季度。

            基金产生的费用

            5.11投资组合报告附注

            单位:份

            基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与

            报告期期间基金总申购份额 455,509.73 2,312,645.87

            R 文化、体育和娱乐业 - -

            注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

            2 应收证券清算款 1,066,741.83

            金额单位:人民币元

            中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市

            理的基

            (份) (元)

            (%) 及管理

            2019年4月26日(基金合同生效日)-2019年6月30日

            额总额

            减:报告期期间基金总赎回 - -

            业绩比较基

            9.2存放地点

            5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            单位:人民币元

            本基金 2019年4 机构投资部)先后担任社保基金专员、

            招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A

            4、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

            自基金合同

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            5 190205 19国开05 200,000 19,590,000.00 2.38

            主要财务指标 招商和悦稳健养老一年持有 招商和悦稳健养老一年持有

            注:本基金合同于2019年4月26日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。

            2 央行票据 - -

            业绩比较基

            报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

            期混合(FOF)A 期混合(FOF)C

            6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

            §5投资组合报告

            基金运作方式 契约型开放式

            资产支持证券 - -

            招商基金管理有限公司

            基金代 基金名 运作方 持有份额 公允价值 资产净 于基金

            C 制造业 39,898,316.45 4.85

            (%)

            招商招 契约型

            7、中小企业私募债券投资策略

            本基金本报告期持有的基金无需要披露的重大影响事件。

            (张) 比例(%)

            3、股票投资策略

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            投资目标 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征

            其中:买断式回购的买入返售 - -

            有限公司,曾任职于机构理财部、产品

            6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

            险,据各类资产在组合中的风险水平,动态分配符合风险目

            报告期期间买入/申购总份额 80,035.55

            7 待摊费用 -

            本基金为目标风险策略基金,以波动率作为度量风险水平的

            基金管理人 招商基金管理有限公司

            可转债和可交换债券新券的申购。

            4 190203 19国开03 200,000 19,872,000.00 2.42

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            4.期末基金资产净值 490,246,014.50 331,627,650.08

            4、债券投资策略

            送出日期:2019年7月19日

            债券 放式

            券A

            混合型基金中基金(FOF)基金经理。

            §3主要财务指标和基金净值表现

            基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

            5 应收申购款 896.79

            当期持有基金产生的应支付 131,090.61 100,367.30

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            3、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

            5 金融衍生品投资 - -

            8 601818 光大银行 1,021,900 3,893,439.00 0.47

            基金合同生效日 2019年4月26日

            6 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.10

            5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            4 110037 纯债债 开放式 52,635,211.12 60,319,951.94 7.34 否

            2季度宏观经济整体走弱,同时受中美贸易摩擦反复,货币政策宽松低于预期的影响,股票市场有所调整,具体来看,沪深300指数微跌1.21%,创业板指数跌幅达到10.75%。债市整体震荡市的格局还没有打破,关注市场对基本面的预期差对债市的带动。2季度经济数据回落压力或将逐步显现。与此同时,近期海外经济通胀增速也在持续验证回落方向,对国内债市而言整体偏利好。

            币A

            1 019611 19国债01 416,030 41,569,717.60 5.06

            债券A

            基金管理人:招商基金管理有限公司

            研发部;2008年起在投资管理二部(原

            8 161716 债增强 约型开 32,441,200.32 40,486,618.00 4.93 是

            当期交易基金产生的申购费 13,000.00 -

            本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

            5.11.1

            C

            债券

            当期持有基金产生的应支付 457,927.06 350,839.53

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            份额

            报告期期间基金拆分变动份 - -

            6 中期票据 - -

            金融资产

            P 教育 - -

            金额单位:人民币元

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            1、资产配置策略

            场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债

            4.3公平交易专项说明

            招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第2季

            5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            E 建筑业 - -

            其中:股票 86,088,242.46 10.04

            生效起至今

            广发安 契约型

            3.2基金净值表现

            招商双 上市契

            7 银行存款和结算备付金合计 20,554,332.37 2.40

            期混合(FOF)A 期混合(FOF)C

            客户服务中心电话:400-887-9555

            根据2018年11月12日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件,未依法履行职责,被上海证券交易所给予警示。

            9 合计 857,194,284.88 100.00

            H 住宿和餐饮业 - -

            (%)

            托管费(元)

            J 金融业 11,810,254.00 1.44

            5.11.3其他资产构成

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

            下属分级基金的基金简称 招商和悦稳健养老一年持有 招商和悦稳健养老一年持有

            1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

            转入 25日

            本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险和收益水

            2、基金投资策略

            K 房地产业 - -

            现任招商和悦稳健养老目标一年持有期

            基金托管人:中国银行股份有限公司

            标准,原则上,本基金的长期目标波动率为5%。目标风险

            阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

            招商安 契约型

            G 交通运输、仓储和邮政业 - -

            合计 86,088,242.46 10.47

            1 601899 紫金矿业 5,499,300 20,732,361.00 2.52

            报告期末下属分级基金的份 486,238,327.64份 329,211,513.36份

            方所管

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            6 002864 泽短债 开放式 51,928,569.87 55,236,419.77 6.72 否

            (元)

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            5 270044 债添利 开放式 49,449,267.73 59,635,816.88 7.26 否

            度报告

            理 2018年起任职于养老目标基金投资部,

            6.2当期交易及持有基金产生的费用

            网址:http://www.cmfchina.com

            3 011901289 19日照港SCP004 200,000 20,008,000.00 2.43

            9.1备查文件目录

            根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

            5 企业短期融资券 40,024,000.00 4.87

            8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            B 采矿业 21,544,252.25 2.62

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            销售服务费(元)

            金额单位:人民币元

            2 001868 业债券 开放式 58,522,342.94 80,936,400.29 9.85 是

            标的权重,使得不同环境中表现良好的资产类别能够为投资

            A 农、林、牧、渔业 - -

            良、采取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带

            券。

            10 600588 用友网络 106,700 2,868,096.00 0.35

            1 存出保证金 40,979.83

            准差④

            任职日期 离任日期 年限

            4 应收利息 1,117,644.12

            择。

            女,硕士。2006年加入招商基金管理

            当期交易基金产生的赎回费 - -

            1 217011 心收益 开放式 66,454,264.64 101,010,482.25 12.29 是

            §1重要提示

            §8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

            项目 份额

            2019年06月30日

            3 应收股利 1,107,304.26

            本基金主要采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            基金简称 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)

            投资策略 组合提供预期收益贡献。

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            2 011901329 19鲁钢铁SCP006 200,000 20,016,000.00 2.44

            9 000588 钱宝货 开放式 40,140,628.72 40,140,628.72 4.88 是

            月26日)基金份额总额

            5.期末基金份额净值 1.0082 1.0073

            当期持有基金产生的应支付 126,071.33 126,071.33