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          1. 当我遇见你 乔洋上投摩根安隆回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告

            • 时间:
            • 浏览:1
            • 来源:溜溜基金

            值比例(%)

            序号 项目 金额(元)

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            金经理;自2019年4月起同时担

            §2基金产品概况

            基金的过往业绩并不代表其未来表现当我遇见你 乔洋。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书吊打女烈。

            10 合计 114,111,707.60 48.31

            唐瑭女士,英国爱丁堡大学硕士,

            8 601965 中国汽研 430,099.00 3,195,635.57 1.35

            §5投资组合报告

            值比例(%)

            本报告期期初基金份额总额 109,106,406.03 475,272.42

            报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

            H住宿和餐饮业 - -

            准收益率标

            9.1备查文件目录

            7 可转债(可交换债) 37,161,662.60 15.73

            2、上投摩根安隆回报混合C:

            J 金融业 33,869.94 0.01

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任美国留学 迈格森。

            主要承担量化支持方面的工作。

            本基金本报告期末未持有权证。

            上投摩根标普港股通低波红利指

            基金合同生效日 2018年2月8日

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            47,595

            O居民服务、修理和其他服务业 - -

            报告期末下属分级基金的份

            未来市场的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。

            沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            2010年6月在东海证券有限责任

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            本基金建仓期自2018年2月8日至2018年8月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

            5.11.3其他资产构成

            上投摩根安隆回报混合型证券投资基金

            5 600383 金地集团 285,771.00 3,409,248.03 1.44

            JPMorgan(EMEA)分析师,

            自2017年1月起同时担任上投摩

            根安丰回报混合型证券投资基金

            9 合计 1,524,051.42

            货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻

            本基金 经济学硕士,2012年7月起加入

            1 权益投资 56,758,646.34 23.67

            本基金 定期开放债券型证券投资基金基

            上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            比例(%)

            4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            根轮动添利债券型证券投资基金

            2.唐瑭女士、施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日;

            I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,827,147.39 0.77

            5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

            基金主代码 004738

            用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对

            2018年2月至2019年4月同时

            限 证券从业

            其中:买断式回购的买入返售金

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            223,731,290.91份 893,312.04份

            8 合计 239,800,400.08 100.00

            比例(%)

            6

            序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

            2008年2月至2010年4月任

            投资基金基金经理。

            姓名 职务 说明

            §4管理人报告

            基金经理,自2018年2月起同时

            D电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,612,207.10 3.22

            本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经

            2011年8月在国联安基金管理有

            本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

            展望三季度,信用和经济的恢复进程很大概率将延续,财政政策、货币政策等政策工具的组合拳,对经济托底和供给侧结构性改革的效果将更加有效而精准。我们判断市场情绪中间将有所反复,然而过于乐观或者过于悲观的预期,都是不太可取的。因此,单纯判断大方向的意义变小,我们将继续以性价比为出发点,寻找优质公司的股权和债权的投资机会,力争为组合提供稳健的收益。

            报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

            S 综合 - -

            §1重要提示

            116,017.55 0.05

            3 贵金属投资 - -

            上投摩根基金管理有限公司

            值比例(%)

            求其合理的估值水平。

            7 待摊费用 -

            基金管理人或基金托管人住所。

            绝对收 2014年9月在国投瑞银基金管理

            20190630 75

            基金运作方式 契约型开放式

            构建投资组合。

            2 0.00 ,430.7 0.00 21.19%

            任职日期 离任日期

            4 应收利息 1,432,828.62

            1,046,962.0

            上投摩根安隆回报混合型证券投资基金

            根优信增利债券型证券投资基金

            5.1报告期末基金资产组合情况

            投资策略 1、资产配置策略

            R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            不同类别资产表现,确定合适的资产配置比例。同时采

            P 教育 - -

            本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估

            额总额

            2 600674 川投能源 617,839.00 5,498,767.10 2.33

            1.中国证监会批准上投摩根安隆回报混合型证券投资基金设立的文件;

            4.4.2报告期内基金的业绩表现

            5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

            累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

            12月至2018年11月担任上投摩

            理有限公司,先后担任研究员及

            3、股票投资策略

            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

            无。

            分红添利债券型证券投资基金及

            本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于

            §9备查文件目录

            2 128029 太阳转债 3,825,203.20 1.62

            20190627- 47,595,430.

            其中:股票 56,758,646.34 23.67

            类别 期初份 申购份

            上投摩根安隆回报混合 上投摩根安隆回报混合

            2016年6月起同时担任上投摩根

            在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

            券投资基金基金经理,自

            3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

            2 央行票据 - -

            本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

            E 建筑业 6,020,031.50 2.55

            B 采矿业

            债券市场受到社融数据和信贷数据大幅回暖影响,4月初收益率明显上行,以10年期国开

            1.本期已实现收益 2,516,529.64 10,922.59

            资产支持证券 - -

            限公司任研究员;2011年8月至

            融资产

            2.上投摩根安隆回报混合C:

            合型证券投资基金基金经理。

            置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策

            47,864

            3.加权平均基金份额本期利润 -0.0049 -0.0092

            注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

            本报告期期末基金份额总额 223,731,290.91 893,312.04

            6 600803 新奥股份 308,895.00 3,227,952.75 1.37

            4 123016 洲明转债 1,107,540.00 0.47

            6 中期票据 - -

            唐瑭 基金经 2018-02-08 - 11年 金经理,自2015年12月起担任

            本基金建仓期自2018年2月8日至2018年8月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

            3 应收股利 -

            3.2基金净值表现

            值水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合

            安裕回报混合型证券投资基金基

            等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,确

            4 企业债券 37,351,956.00 15.81

            序号 名称 金额(元)

            项目

            施虓文 基金经 2018-02-08 2019-04-12 7年 上投摩根基金管理有限公司,在

            1月至2018年12月担任上投摩

            债为代表的收益率一度上行20bp。随后随着经济基本面和金融数据的底部反复,债券收益率又

            A C

            债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中

            代码 行业类别 公允价值(元)

            (2018年2月8日至2019年6月30日)

            7 其他各项资产 1,524,051.42 0.64

            过去三个月 -1.06% 0.35% 0.27% 0.29% -1.33% 0.06%

            1 601668 中国建筑 6,020,031.50 2.55

            根安泽回报混合型证券投资基金

            4 600332 白云山 84,020.00 3,442,299.40 1.46

            2 132013 17宝武EB 141,560 14,147,506.40 5.99

            2018年12月担任上投摩根安泽

            过去三个月 -0.98% 0.35% 0.27% 0.29% -1.25% 0.06%

            数型证券投资基金基金经理,自

            基金简称 上投摩根安隆回报混合

            预测,对债券组合进行动态调整。

            资基金基金经理,自2015年

            本基金本报告期末未持有国债期货。

            1 存出保证金 91,222.80

            4.3公平交易专项说明

            3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            机构 20190630 26

            分析、盈利预期、治理结构等因素,结合股票的价值评

            3.1主要财务指标

            20190520- 47,864,254.

            20%的时间区间

            因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            6 银行存款和结算备付金合计 60,405,994.72 25.19

            6、资产支持证券投资策略

            N水利、环境和公共设施管理业 - -

            2018年4月起同时担任上投摩根

            基金经理,自2017年1月起同时

            6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

            报告期

            益投资 有限公司任研究员、投资经理;

            持续下行至季度末。整体来看,二季度债券市场收益率基本走平。

            占基金资产净

            上投摩根安隆回报混合 上投摩根安隆回报混合

            5 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.92

            丰定期开放债券型证券投资基金

            L 租赁和商务服务业 - -

            担任上投摩根安隆回报混合型证

            下属分级基金的交易代码 004738 004739

            5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            5 113021 中信转债 67,960 7,063,762.40 2.99

            占基金资产净

            注:本基金合同生效日为2018年2月8日,图示的时间段为2018年2月8日至2019年

            略、证券公司短期债等多种投资策略,实施积极主动的

            2月至9月担任上投摩根安腾回

            济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动

            性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配

            5 企业短期融资券 - -

            注:本基金合同生效日为2018年2月8日,图示的时间段为2018年2月8日至2019年6月30日。

            2.本期利润 -692,821.99 -4,456.65

            1 132013 17宝武EB 14,147,506.40 5.99

            担任上投摩根安丰回报混合型证

            2018年12月担任上投摩根岁岁

            投资基金(QDII)基金经理,

            记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度

            1、上投摩根安隆回报混合A:

            2011年3月加入上投摩根基金管

            单位:人民币元

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

            组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的

            5.11投资组合报告附注

            理 加入上投摩根基金管理有限公司,

            ① 准差④

            4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

            序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

            2.《上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金合同》;

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            下属分级基金的基金简称 上投摩根安隆回报混合A 上投摩根安隆回报混合C

            4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

            占基金资产净值

            值比例(%)

            任上投摩根安通回报混合型证券

            5.期末基金份额净值 1.0515 1.0461

            投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

            9.3查阅方式

            担任上投摩根双债增利债券型证

            7 002614 奥佳华 196,760.00 3,211,123.20 1.36

            C 制造业 30,127,995.42 12.76

            投资基金基金经理。

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

            3 128020 水晶转债 1,260,959.10 0.53

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            3 002833 弘亚数控 139,103.00 5,064,740.23 2.14

            报告期基金拆分变动份额 - -

            G交通运输、仓储和邮政业 - -

            陈圆明 2019-04-12 - 10年

            4、股指期货投资策略

            本报告期上投摩根安隆回报混合A份额净值增长率为:-0.98%,同期业绩比较基准收益率为:0.27%,

            M科学研究和技术服务业 - -

            投资基金和上投摩根安隆回报混

            2、债券投资策略

            基金经理,2017年1月至

            9 其他 - -

            报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

            报告期基金总申购份额 140,098,436.05 521,480.27

            基金经理,自2016年5月起同时

            4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

            6 其他应收款 -

            4.期末基金资产净值 235,264,297.92 934,470.53

            报告送出日期:二〇一九年七月十六日

            1 0.00 ,254.2 0.00 21.31%

            1 019611 19国债01 190,920 19,076,726.40 8.08

            二〇一九年七月十六日

            投资者关注。

            基金托管人:杭州银行股份有限公司

            A农、林、牧、渔业 - -

            本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期

            理 上投摩根强化回报债券型证券投

            3 180211 18国开11 100,000 10,120,000.00 4.28

            (2019年4月1日-2019年6月30日)

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

            - -

            占基金资产净

            本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            基金经 绝对收益副总监;2019年2月起

            基金经理施虓文先生,北京大学

            权益市场在二季度冲高回落,上证综指最终跌幅扩大至3.5%以上,除了食品饮料、家用电

            担任上投摩根安隆回报混合型证

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

            额 额

            阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            2019年第2季度报告

            注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

            器、银行和非银行业有较好表现,其余行业均收跌,市场情绪谨慎。

            K房地产业 6,218,501.58 2.63

            现担任绝对收益投资部总监兼基

            5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            任上投摩根安裕回报混合型证券

            其中:债券 114,111,707.60 47.59

            投资目标

            金经理,自2019年4月起同时担

            5月后随着市场的下跌、性价比的提升,又增加了权益的持仓。

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价

            和上投摩根安鑫回报混合型证券

            理,自2017年12月起同时担任

            产品特有风险

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            主要财务指标

            券投资基金基金经理,2018年

            6月30日。

            合计 56,758,646.34 24.03

            控制,力争实现基金资产的稳健增值。

            无。

            富时发达市场REITs指数型证券

            4.《上投摩根开放式基金业务规则》;

            报混合型证券投资基金基金经理,

            A C

            9.2存放地点

            3.《上投摩根安隆回报混合型证券投资基金托管协议》;

            ① 标准差② 准收益率③ 准差④

            本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务

            报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

            报混合型证券投资基金基金经理,

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            2 应收证券清算款 -

            陈圆明先生,自2009年7月至

            其中:政策性金融债 19,778,000.00 8.37

            本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请

            以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险

            风险收益特征 等风险收益水平的基金产品。

            1.上投摩根安隆回报混合A:

            §6开放式基金份额变动

            上投摩根纯债添利债券型证券投

            5 应收申购款 -

            4 金融衍生品投资 - -

            业绩比较基准

            2019年二季度,宏观基本面出现了折返跑。4月初,在中性偏宽松的货币政策的作用下,信用扩张有企稳回升的迹象,全社会融资成本也有一定下降,经济在金融数据改善影响下也出现了积极的变化。进入5月,中美贸易谈判进程反复,使得市场对于经济增长恢复的预期有所疑虑,而包商银行事件影响使得银行间信用环境出现明显分化,风险资产整体波动也有所增大。

            5

            券投资基金基金经理,2018年

            券投资基金基金经理,2017年

            Q卫生和社会工作 - -

            2019年1月担任上投摩根岁岁盈

            8 同业存单 - -

            基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

            5、股票期权投资策略

            9 600511 国药股份 133,780.00 3,072,926.60 1.30

            公司任研究员;2010年7月至

            单位:份

            阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

            2018年9月起同时担任上投摩根

            本基金本报告期末未持有贵金属。

            §3主要财务指标和基金净值表现

            占基金总资产的

            4 160210 16国开10 100,000 9,658,000.00 4.09

            本报告中财务资料未经审计。

            3 金融债券 19,778,000.00 8.37

            自2019年4月起同时担任上投摩

            投资者 持有基金份额比

            本基金本报告期末未持有股指期货。

            8 其他 -

            F 批发和零售业 4,779,769.26 2.02

            理 研究部任助理研究员、研究员,

            资基金基金经理,2016年8月至

            年限

            2月至9月担任上投摩根安腾回

            ×80%

            1 国家债券 19,820,089.00 8.39

            本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约

            10 600285 羚锐制药 355,184.00 2,994,201.12 1.27

            减:报告期基金总赎回份额 25,473,551.17 103,440.65

            2 固定收益投资 114,111,707.60 47.59

            占基金资产净

            任本基金的基金经理期

            报告期末基金份额总额 224,624,602.95份

            部总监、 2014年9月至2019年2月在鹏

            定资产合理配置比例。

            所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

            模型,选择估值合理的期权合约。

            估,以及对公司经营有实质性影响的事件,精选个股,

            分析,评估股票、债券等各类资产风险收益特征,预测

            序号 债券品种 公允价值(元)

            基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            基金托管人 杭州银行股份有限公司

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            基金经理助理,自2015年5月至

            回报混合型证券投资基金基金经

            序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比

            上投摩根安隆回报混合C份额净值增长率为:-1.06%,同期业绩比较基准收益率为:0.27%。

            2019年6月30日

            本基金在报告期内基于性价比的角度考虑,在4月初阶段性降低了权益资产的配置,进入

            本基金 华基金管理有限公司任投资经理、