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            阿童木电影国语鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

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            • 来源:溜溜基金

            股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟

            §10备查文件目录

            9 600038 中直股份 74,900 3,072,398.00 5.04

            S 综合 - -

            阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

            别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

            体军工指数

            09月至2018

            注:无阿童木电影国语。

            究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证

            性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基

            基金托管人:中国工商银行股份有限公司

            产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术

            J 金融业 - -

            香港中小企

            10月至2018

            8 600760 中航沈飞 106,700 3,097,501.00 5.08

            经理,2016

            总监助理,先

            注:无迷之魔盒。

            理务川远教网。陈龙先生

            10.1备查文件目录

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资我们约会吧龙鑫。

            本报告期内,组合净值增长率为-9.35%,业绩比较基准增长率为-10.31%,基金年化跟踪误差为0.72%。

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            基金托管人 中国工商银行股份有限公司

            B 采矿业 - -

            1 000768 中航飞机 351,600 5,537,700.00 9.08

            部基金份额。

            至2018年04

            5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            08 58.92 58.92

            2 应收证券清算款 142,123.08

            3.1主要财务指标

            金经理,2019

            投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

            软件公司金

            生品投资部

            3.3其他指标

            前端交易代码 -

            业资格。本报

            9 合计 61,865,488.55 100.00

            级基金基金

            注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            其中:债券 - -

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            O 居民服务、修理和

            J 金融业 - -

            注:无。

            2019年03月

            注:无。

            2 601698 中国卫通 7,746 30,364.32 0.05

            8 其他资产 281,705.39 0.46

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            5 600879 航天电子 552,489 3,403,332.24 5.58

            4.3公平交易专项说明

            基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            级基金基金

            注:无。

            从业经验。曾

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            鹏华互联网

            N 水利、环境和公共

            业板分级基

            注:无。

            规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础

            务业 - -

            3 固定收益投资 - -

            鹏华钢铁分

            风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合

            5.11.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            合计 57,354,589.96 94.00

            融工程总监

            设施管理业 - -

            业 - -

            金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2、债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            ×5%

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            本报告中财务资料未经审计。

            告期内本基

            量化研究副

            1.本期已实现收益 3,612,556.68

            2009年12月

            A 农、林、牧、渔业 - -

            2019年06月30日

            金基金经理

            达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货

            3 应收股利 -

            收益率变动的比较

            合计 161,182.76 0.26

            年证券基金

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

            5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

            4.期末基金资产净值 61,013,269.96

            融工程师,

            9 合计 281,705.39

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

            邮政业

            融资产

            5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

            后端交易代码 -

            本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

            察稽核部金

            2019年03月

            5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            P 教育 - -

            有与标的指数相似的风险收益特征。

            明细

            4 贵金属投资 - -

            注:无。

            月担任鹏华

            2019年2季度,A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,本基金跟踪的中证空天一体指数下跌10.88%。

            注:1、本基金基金合同于2017年06月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

            §6开放式基金份额变动

            5.11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分

            任职日期 离任日期

            工程、量化研

            基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全

            5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            6 买入返售金融资 - -

            本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日

            A 农、林、牧、渔业 - -

            5.10.3本期国债期货投资评价

            年04月担任

            至2018年05

            基金运作方式 契约型开放式

            1 权益投资 57,515,772.72 92.97

            2019年07月16日

            衍生品投资

            7 待摊费用 -

            5.10.1本期国债期货投资政策

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            (三)《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告》(原文)。

            6 600118 中国卫星 150,200 3,387,010.00 5.55

            注:无。

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            个人 - - - - - - -

            M 科学研究和技术服 - -

            L 租赁和商务服务业 - -

            (LOF)2019年第2季度报告

            注:无。

            资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、

            5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的

            5.11.3其他资产构成

            2 600893 航发动力 228,600 5,191,506.00 8.51

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            1 存出保证金 26,154.38

            投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的

            2 基金投资 - -

            单位:人民币元

            H 住宿和餐饮业 - -

            2.本期利润 -7,388,886.51

            M 科学研究和技术服

            其他服务业 - -

            型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            报告期期间基金总申购份额 40,390,662.00

            务业

            分级基金基

            后从事金融

            3 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04

            担任鹏华创

            部量化研究

            上获得稳定收益。

            R 文化、体育和娱乐 - -

            的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            年07月至

            助理、量化及

            注:无。

            资产支持 - -

            C 制造业 53,709,094.96 88.03

            购的买入返售金 - -

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

            证券

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

            3.2基金净值表现

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            2018年04月

            基金合同生效日 2017年06月13日

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            3.加权平均基金份额本期利润 -0.0820

            经理,2019

            踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动

            G 交通运输、仓储和 - -

            F 批发和零售业 - -

            策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。4、资

            2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

            报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

            G 交通运输、仓储和

            原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指

            学硕士,10

            §1重要提示

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

            O 居民服务、修理和 - -

            注:无。

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            衍生品投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            设施管理业

            等制度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研

            理。2015年

            §5投资组合报告

            基金经理,

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            地产分级基

            10 000547 航天发展 285,500 2,729,380.00 4.47

            任杭州衡泰

            E 建筑业 - -

            注:无。

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            填列)

            金基金经理,

            L 租赁和商务服务业 - -

            金基金经理,

            其他服务业

            年03月担任

            担任鹏华证

            率① ② 率③ 率标准差

            注:无。

            鹏华国防分

            日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

            5 应收申购款 112,652.20

            过去三个月 -9.35% 1.71% -10.31% 1.72% 0.96% -0.01%

            其中:股票 57,515,772.72 92.97

            减:报告期期间基金总赎回份额 83,974,924.12

            比例(%)

            2016年09月

            B 采矿业 41,932.60 0.07

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金

            报告期期末基金份额总额 76,572,731.15

            投资 情况

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            害基金份额持有人利益的行为

            P 教育 - -

            审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制

            信息技术服务业

            6 其他应收款 -

            券分级基金

            籍中国,经济

            5.11.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

            本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

            8 其他 -

            注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            4 002268 卫士通 149,100 3,645,495.00 5.97

            注:业绩比较基准=中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

            公司,历任监

            H 住宿和餐饮业 - -

            无。

            5.期末基金份额净值 0.7968

            4 应收利息 775.73

            5.11投资组合报告附注

            及水生产和供应业

            备付金合计

            (LOF)基金

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            3 002179 中航光电 130,616 4,370,411.36 7.16

            报告期期初基金份额总额 120,156,993.27

            券保险分级

            注:无。

            无。

            5 金融衍生品投资 - -

            基金基金经

            E 建筑业 - -

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            鹏华空天一

            担任鹏华证

            7 002013 中航机电 458,225 3,152,588.00 5.17

            具备基金从

            K 房地产业 - -

            理,2016年

            邮政业 - -

            D 电力、热力、燃气

            R 文化、体育和娱乐

            10.3查阅方式

            5.11.1

            期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回

            D 电力、热力、燃气 - -

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比

            基金经理,

            §9影响投资者决策的其他重要信息

            5 300594 朗进科技 541 23,863.51 0.04

            产品特有风险

            C 制造业 88,885.84 0.15

            信息技术服务业 30,364.32 0.05

            §2基金产品概况

            机构 1 20190403~201904 22,176,2 - 22,176,2 - -

            时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,

            例(%)

            净值增长 业绩比较 业绩比较

            Q 卫生和社会工作 - -

            基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重

            1 600968 海油发展 11,812 41,932.60 0.07

            陈龙 本基金基 2019-03-19 - 10年 究等工作,现

            报告期末基金份额总额 76,572,731.15份

            I 信息传输、软件和 3,645,495.00 5.97

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            N 水利、环境和公共 - -

            基金基金经

            (一)《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

            2.1基金基本情况

            7 银行存款和结算 4,068,010.44 6.58

            其中:买断式回

            4 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.04

            I 信息传输、软件和

            5.1报告期末基金资产组合情况

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            F 批发和零售业 - -

            金管理有限

            单位:份

            年05月担任

            K 房地产业 - -

            利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法

            9.2影响投资者决策的其他重要信息

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损

            S 综合 - -

            10.2存放地点

            基金主代码 160643

            总监、基金经

            5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

            2016年09月

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            报告送出日期:2019年07月16日

            月担任鹏华

            鹏华基金管理有限公司

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            陈龙先生,国

            Q 卫生和社会工作 - -

            (二)《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

            业绩比较基准 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            5.11.2

            场内简称 空天一体

            5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

            交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资

            加盟鹏华基

            基金简称 鹏华空天一体(LOF)

            金经理 任量化及衍

            及水生产和供应业 - -

            序号 名称 金额(人民币元)

            §4管理人报告

            §3主要财务指标和基金净值表现

            4.5报告期内基金的业绩表现

            20%的时间区间

            未发生变动。

            业指数(LOF)

            年03月担任

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值