<span id='pwk4l'></span>
  • <ins id='pwk4l'></ins>

  • <tr id='pwk4l'><strong id='pwk4l'></strong><small id='pwk4l'></small><button id='pwk4l'></button><li id='pwk4l'><noscript id='pwk4l'><big id='pwk4l'></big><dt id='pwk4l'></dt></noscript></li></tr><ol id='pwk4l'><table id='pwk4l'><blockquote id='pwk4l'><tbody id='pwk4l'></tbody></blockquote></table></ol><u id='pwk4l'></u><kbd id='pwk4l'><kbd id='pwk4l'></kbd></kbd>
  • <acronym id='pwk4l'><em id='pwk4l'></em><td id='pwk4l'><div id='pwk4l'></div></td></acronym><address id='pwk4l'><big id='pwk4l'><big id='pwk4l'></big><legend id='pwk4l'></legend></big></address>
    <dl id='pwk4l'></dl>
      <i id='pwk4l'></i>

          <fieldset id='pwk4l'></fieldset>

            <i id='pwk4l'><div id='pwk4l'><ins id='pwk4l'></ins></div></i>

            <code id='pwk4l'><strong id='pwk4l'></strong></code>

            张宇新歌鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告

            • 时间:
            • 浏览:1
            • 来源:溜溜基金

            金经理,

            I 信息技术服务业 122,485.00 0.47

            作出处罚决定的日期:2018年11月9日

            (三)《商业银行房地产贷款风险管理指引》第十五条,《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第二条,《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集约用地的通知》第二条,《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第四条,《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

            5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

            2.1基金基本情况

            (三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;

            2 应收证券清算款 -

            一年张宇新歌。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例

            的,任职日期为基金合同生效日迷羊虐爱小神父。

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅错嫁之盛世王妃txt。

            ETF联接基

            额收益深圳航空客服电话。指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投

            5.11.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

            5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            10 600000 浦发银行 43,400 506,912.00 1.94

            资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流

            4 贵金属投资 - -

            场内简称 新丝路

            5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            科学研究和技术服

            4 000651 格力电器 11,900 654,500.00 2.50

            5 金融衍生品投资 - -

            G 邮政业 171,336.00 0.65

            3 固定收益投资 - -

            01月担任鹏

            08月担任鹏

            05月担任鹏

            ETF基金基

            本报告期内

            注:无。

            华沪深

            1 000686 东北证券 28,300 249,323.00 0.95

            民生银行

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            §1重要提示

            Q 卫生和社会工作 - -

            高级金融工

            2018年

            2019年06月30日

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            01月担任鹏

            设施管理业 - -

            文化、体育和娱乐

            5.11.3其他资产构成

            融资产

            对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的

            管理学硕士,

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比

            M 务业 95,348.00 0.36

            1.本期已实现收益 1,164,352.51

            作出处罚决定的日期:2018年11月9日

            电力、热力、燃气

            5.期末基金份额净值 0.9880

            基金经理,

            交通运输、仓储和

            2018年

            变动。

            交通运输、仓储和

            4.3公平交易专项说明

            1 存出保证金 31,740.25

            M 务业 - -

            H 住宿和餐饮业 - -

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            4.期末基金资产净值 26,169,779.73

            基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            B 采矿业 - -

            9 600016 民生银行 86,900 551,815.00 2.11

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            4 应收利息 367.99

            A 农、林、牧、渔业 476,938.00 1.82

            混合基金基

            注:无。

            水利、环境和公共

            2 基金投资 - -

            报告期末基金份额总额 26,488,476.34份

            2019年07月16日

            (七)为非保本理财产品提供保本承诺。

            收益率变动的比较

            R 文化、体育和娱乐

            2018年

            注:无。

            D 及水生产和供应业 584,375.00 2.23

            注:无。

            阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

            序号 名称 金额(人民币元)

            术有限公司

            8.2影响投资者决策的其他重要信息

            注:无。

            强基金基金

            (四)《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

            作出处罚决定的机关:中国银行保险监督管理委员会

            期增值。

            5.11.2

            例(%)

            7 601328 交通银行 92,900 568,548.00 2.17

            "填列) -

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            03月担任鹏

            注:无。

            注:无。

            化研究员、

            3 应收股利 -

            F 批发和零售业 609,943.20 2.33

            (一)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;

            居民服务、修理和

            7 待摊费用 -

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            金经理,

            合计 1,892,067.00 7.23

            2019年第2季度报告

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

            资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。(1)多因子量化选股模型本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。(2)风险控制与调整

            7 备付金合计 1,627,508.38 6.17

            行政处罚决定书文号《银保监银罚决字〔2018〕5号》

            本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            03月至

            前端交易代码 -

            Q 卫生和社会工作 - -

            加盟鹏华基

            03月担任鹏

            过去三个月 -1.19% 1.38% -0.74% 1.45% -0.45% -0.07%

            为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策

            金管理有限

            公司,历任

            §2基金产品概况

            B 采矿业 457,927.00 1.75

            购的买入返售金 - -

            鹏华沪深300指数增强型证券投资基金

            管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

            折算)

            及衍生品投

            净值增长 业绩比较 业绩比较

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

            报告期期末基金份额总额 26,488,476.34

            投资策略 1、股票投资策略本基金为指数增强型基金,以沪深300指数

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            金经理,

            (六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;

            9 合计 26,386,827.83 100.00

            I 信息技术服务业 1,404,796.00 5.37

            2.本期利润 666,011.76

            9.2存放地点

            罗捷先生,

            2 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 3.76

            1 权益投资 24,702,112.22 93.62

            (二)《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

            5 600030 中信证券 26,800 638,108.00 2.44

            (三)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            5.10.1本期国债期货投资政策

            略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超

            无。

            后端交易代码 -

            8 000333 美的集团 10,700 554,902.00 2.12

            华深证民营

            基金简称 鹏华沪深300指数增强

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            2018年

            主要违法违规事实:

            行政处罚依据:

            里巴巴(中

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            7.75%。(3)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。2、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。3、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            2 600699 均胜电子 11,000 234,960.00 0.90

            买入返售金融资

            (五)《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第四条、第十八条、第十九条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            2018年

            行政处罚依据:《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第二十八条,《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第十三条,《固定资产贷款管理暂行办法》第七条、第二十八条、第三十条、第三十三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

            G 邮政业 317,128.00 1.21

            资产支持

            2018年

            8 其他 -

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            科学研究和技术服

            投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

            7年证券基

            N 水利、环境和公共

            O 其他服务业 - -

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            5.10.3本期国债期货投资评价

            5 600026 中远海能 26,400 171,336.00 0.65

            L 租赁和商务服务业 218,399.00 0.83

            本报告中财务资料未经审计。

            3.1主要财务指标

            率① 率③ 率标准差

            行政处罚决定书文号《银保监银罚决字〔2018〕8号》

            K 房地产业 230,140.00 0.88

            预期风险、较高预期收益的品种。

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            基金托管人:招商银行股份有限公司

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效

            经理。罗捷

            投资经理。

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            基金主代码 005870

            报告期期初基金份额总额 58,055,127.94

            (LOF)基金

            J 金融业 249,323.00 0.95

            D 及水生产和供应业 - -

            鹏华基金管理有限公司

            报告期期间基金总申购份额 17,020,062.02

            6 000858 五粮液 4,900 577,955.00 2.21

            (六)《商业银行资本管理办法(试行)》第五十三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            (一)《商业银行内部控制指引》第五条、第十五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

            5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

            §3主要财务指标和基金净值表现

            S 综合 - -

            证券 - -

            4 601717 郑煤机 37,600 214,696.00 0.82

            (四)本行理财产品之间风险隔离不到位;

            5.11投资组合报告附注

            合计 22,810,045.22 87.16

            1 601318 中国平安 24,500 2,170,945.00 8.30

            C 制造业 8,620,110.02 32.94

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            电力、热力、燃气

            P 教育 - -

            C 制造业 930,372.00 3.56

            (二)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;

            减:报告期期间基金总赎回份额 48,586,713.62

            9.1备查文件目录

            作出处罚决定的机关:中国银行保险监督管理委员会

            基金合同生效日 2018年05月25日

            5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

            9 合计 57,207.23

            5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

            注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

            的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收

            跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风

            行政处罚决定:罚款3160万元。

            业 - -

            国)网络技

            注:无。

            主要违法违规事实:贷款业务严重违反审慎经营规则。

            本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

            混合基金基

            P 教育 - -

            信息传输、软件和

            程师、量化

            (二)同业投资违规接受担保;

            注:无。

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            §6开放式基金份额变动

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

            华深证民营

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            本基金基金

            6 其他应收款 -

            被处罚当事人姓名或名称:中国民生银行股份有限公司

            3.3其他指标

            R 业 - -

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

            注:无。

            其中:债券 - -

            风险收益特征 本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币

            8 其他资产 57,207.23 0.22

            品经理、阿

            3.加权平均基金份额本期利润 0.0203

            S 综合 - -

            §9备查文件目录

            300指数增

            其他服务业 - -

            E 建筑业 751,151.00 2.87

            5.1报告期末基金资产组合情况

            E 建筑业 - -

            注:无。

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            (七)《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第三十七条,《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

            华医药指数

            H 住宿和餐饮业 - -

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            注:无。

            ② ④

            本基金基 历任联合证

            注:无。

            动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同

            比例(%)

            任职日期 离任日期

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            注:无。

            5.11.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

            单位:人民币

            业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间

            A 农、林、牧、渔业 - -

            2013年8月

            本组合投资的前十名证券之一中国民生银行股份有限公司,收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚如下:

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            4.5报告期内基金的业绩表现

            信息传输、软件和

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            9.3查阅方式

            5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            基金运作方式 契约型开放式

            2019年

            报告送出日期:2019年07月16日

            5.11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分

            明细

            3 601166 兴业银行 42,300 773,667.00 2.96

            金从业资格。

            J 金融业 8,374,707.00 32.00

            银行存款和结算

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            先生具备基

            本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            N 设施管理业 - -

            行政处罚决定:罚款200万元。

            金基金经理,

            华量化先锋

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            §4管理人报告

            5.11.1

            3.2基金净值表现

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            国籍中国,

            5 应收申购款 25,098.99

            华量化策略

            5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            3 600466 蓝光发展 37,000 230,140.00 0.88

            (五)个人理财资金违规投资;

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            罗捷 金经理 2018-08-03 - 7年 券研究员、

            经理未发生

            万得资讯产

            金从业经验。

            注:1、本基金基金合同于2018年05月25日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

            §5投资组合报告

            注:无。

            监察稽核部

            6 产 - -

            K 房地产业 899,223.00 3.44

            被处罚当事人姓名或名称:中国民生银行股份有限公司

            资部资深量

            益。

            市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高

            其中:买断式回

            L 租赁和商务服务业 - -

            报告期内,本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面,本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型侧重于长期表现有效的因子类别,并重视短期市场情绪因子的适度把握,从而将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高。在出现大额申购时,尽量控制建仓结构,控制因申购造成的偏离风险。

            险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长

            单位:份

            (一)内控管理严重违反审慎经营规则;

            其中:股票 24,702,112.22 93.62

            本报告期内,鹏华沪深300指数增强组合净值增长率-1.19%;鹏华沪深300指数增强业绩比较基准增长率-0.74%;

            基金托管人 招商银行股份有限公司

            F 批发和零售业 188,411.00 0.72

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            O 居民服务、修理和

            产品经理;