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          武林外史之随花向南鹏华沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

          • 时间:
          • 浏览:1
          • 来源:溜溜基金

          办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦11 至18 层

          办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层

          1、直销机构

          注册地址:广西桂林市辅星路13 号

          法定代表人:杨德红

          截至2019 年3 月31 日,招商银行股份有限公司累计托管450 只证券投资基金武林外史之随花向南。

          注册地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼

          (3)期货公司销售机构

          项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问

          客户服务电话:95523/4008895523

          在尾差商路迷情。

          13)上海陆金所基金销售有限公司

          8)诺亚正行基金销售有限公司

          处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副

          司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事

          6、上述人员之间不存在近亲属关系周冬雨工作室声明。

          注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号

          法定代表人:王连志

          (6)防火墙原则契爸唔易做。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全

          F 批发和零售业 1,403,860.00 2.42

          法定代表人:李刚

          1,593,182.00 2.74

          (6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

          高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国保罗帕兹。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会

          办公地址:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

          指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合

          9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          资产支持证券 - -

          华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》的约定执行;

          网址:https://www.baiyingfund.com/

          标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          政业

          法定代表人:何如

          联系电话:(021)23238888

          40)中信建投证券股份有限公司

          C 制造业 14,631,853.80 25.21

          四、会计师事务所

          客户服务电话:95575

          者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同

          计提。 标的指数许可使用费的计算方法如下:

          5 600030 中信证券 46,300 1,147,314.00 1.98

          注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济发展区)

          32)信达证券股份有限公司

          法定代表人:姚志勇

          董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事

          1)安信证券股份有限公司

          50,000 元的,按50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计

          注册地址:上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室

          申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销

          法定代表人:李一梅

          17)深圳众禄基金销售股份有限公司

          联系人:胡创

          资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。

          作出处罚决定的日期:2018 年11 月9 日

          序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

          长。

          于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

          法定代表人:李丹

          本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

          高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏

          注册地址:北京市西城区金融大街8 号

          5、在“第九部分 基金的投资与基金的业绩” 部分内容进行了更新。

          月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日

          电话:0755-83199084

          2018 年03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理

          基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机

          作出处罚决定的机关:中国银行保险监督管理委员会

          法定代表人:陈柏青

          长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年10 月至2006 年3 月,历任北京分行行长助理、副行

          极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持

          25)平安证券股份有限公司

          养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

          办公室地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼

          - -

          O

          日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成

          客户服务电话:400-651-5988

          本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.0112%的年费率

          指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律

          登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理

          注册地址:福州市湖东路268 号

          办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街8 号

          G

          1、名称:鹏华基金管理有限公司

          (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

          4 应收利息 1,914.12

          客户服务电话:95553

          N

          内部控制措施

          注册地址:无锡市金融一街8 号

          围。

          网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

          26)申万宏源证券有限公司

          法定代表人:周杰

          法定代表人:张皓

          Y〈7 天 1.50%

          1、基金管理人董事会成员

          22)华鑫证券有限责任公司

          副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局

          8、注册资本:人民币1.5 亿元

          法定代表人:彭文德

          明细

          负责人:范伟强

          法定代表人:王翔

          资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

          的内容如下:

          网址:www.wacaijijin.com

          标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          办公地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼

          1 存出保证金 2,444.11

          -0.01% 1.37% 2.54% 1.44% -2.55% -0.07%

          G

          范化运作。

          注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第04 层

          客户服务电话:95563

          注册地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层

          联系人:王锋

          (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招

          联系人:谢国梅

          客户服务电话:400-920-0022

          月31 日

          上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7 日的投资人收取的赎回费

          联系人:吴强

          网址:www.swsc.com.cn

          网址:www.chinastock.com.cn

          专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

          处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副

          7 601288 农业银行 261,200 974,276.00 1.68

          7、基金的证券/期货交易费用;

          联系人:芮敏祺

          12)国海证券股份有限公司

          法定代表人:李昭琛

          联系人:陈泾渭

          法定代表人:董祥

          联系人:熊丽

          本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利

          注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

          占基金资产净值比

          2 600519 贵州茅台 2,300 1,964,177.00 3.38

          5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

          5)和讯信息科技有限公司

          联系人:毛诗莉

          4)长江证券股份有限公司

          法定代表人:肖雯

          客户服务电话:400-8877-780

          注册地址:北京市西城区金融大街35 号2-6 层

          1)中信建投期货有限公司

          联系电话:021-68876878

          1 601318 中国平安 45,900 3,538,890.00 6.10

          有期收益。

          注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 一45 层

          联系电话:0755-82021233

          客户服务电话:95532/4006008008

          注:无。

          30)西南证券股份有限公司

          15)上海挖财基金销售有限公司

          周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定

          D

          海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

          办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层

          入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求

          3、《基金合同》生效前的相关费用,《基金合同》生效前的相关费用根据《鹏

          764,696.00 1.32

          (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          H=E×0.0112%÷当年天数

          (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

          注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼

          法定代表人:高利

          网址:www.sczq.com.cn

          申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率

          部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现

          注:无。

          注册地址:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

          本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股

          M〈100 万 1.20% 0.48%

          (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有

          2、基金托管人的托管费;

          注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层

          B 采矿业 2,569,824.00 4.43

          客户服务电话:400-619-9059

          5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

          6、基金份额持有人大会费用;

          水利、环境和公共设

          本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

          注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-06

          法定代表人:郭坚

          8 600000 浦发银行 82,100 926,088.00 1.60

          督和核查。

          办公地址:上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦

          联系人:赵洋洋

          行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺2016 年中国

          客户服务电话:400-821-5399

          水生产和供应业

          股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合

          2 600519 贵州茅台 2,300 1,964,177.00 3.38

          欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。

          上接B129 版)

          本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差

          6 其他应收款 -

          善。

          司工作;1995 年6 月至2001 年10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行

          网址:www.lu.com

          (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司

          品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募

          36)中国民族证券有限责任公司

          E 建筑业 1,472,099.00 2.54

          本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积

          6 600016 民生银行 160,300 1,016,302.00 1.75

          功发行了22 亿H 股,9 月22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月5 日行使H 股超额配

          法定代表人:徐丽峰

          10)广发证券股份有限公司

          长、党委书记;2013 年11 月至2014 年12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年1 月起担任本行副行

          2)中信期货有限公司

          二、登记机构

          4、法定代表人:何如

          7)南京苏宁基金销售有限公司

          注册地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

          韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

          理。

          级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》及其他有

          联系人:韩锦星

          8 其他 -

          经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

          注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号

          联系人:韩爱彬

          一、基金份额销售机构

          33)兴业证券股份有限公司

          H 为每日应计提的基金托管费

          注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层

          2、其他销售机构

          新的招募说明书摘要

          注:无。

          法定代表人:孙永祥

          11)广州证券股份有限公司

          注册地址:山西省大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层

          意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

          联系人:丁敏

          客户服务电话:95555

          在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

          注册资本:252.20 亿元

          联系人:蔡霆

          (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存

          3 601166 兴业银行 69,900 1,270,083.00 2.19

          金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

          法定代表人:王春峰

          办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32 号c 栋

          6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

          客户服务电话:020-89629066

          八、基金的投资策略

          二、基金托管人

          - -

          务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、

          自基金合同生效日至2019 年

          R 文化、体育和娱乐业 - -

          意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,

          注册地址:长春市生态大街6666 号

          办公地址:天津市南开区宾水西道8 号

          联系电话:(0755)82021877

          媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银

          (Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首

          水生产和供应业

          客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

          具体名单详见基金管理人的相关公告。

          共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013 年5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上

          14)国联证券股份有限公司

          银行存款和结算

          办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东总部A 座17 层

          指定媒介公告并书面通知托管人。

          联系人:李化怡

          6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

          算。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人

          网址:www.swhysc.com

          注册地址:北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座

          J 金融业 21,060.00 0.04

          网址:www.jnbank.com.cn

          本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

          客户服务电话:95177

          传真:0755-82021155

          其中:股票 43,432,914.80 52.68

          高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金

          19)珠海盈米基金销售有限公司

          E 建筑业 - -

          名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

          (1)鹏华基金管理有限公司直销中心

          略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

          (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

          年9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家

          本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。

          注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室

          (三)基金托管业务经营情况

          经办会计师:单峰、陈熹

          本基金历任的基金经理:

          基金托管人: 招商银行股份有限公司

          思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务

          办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼

          业绩比较

          内部控制原则

          K 房地产业 - -

          基金财产的损失;

          融资融券部总经理。

          客户服务电话:95323/4001099918(全国)/029-68918888(西安)

          注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5 层518 室

          2、报告期末按行业分类的股票投资组合

          招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银

          (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互

          合计 41,448,381.80 71.40

          券投资明细

          办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼

          6)第一创业证券股份有限公司

          招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营

          注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座

          联系人:陈剑虹

          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也

          富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和

          法定代表人:马勇

          O

          鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金更

          1 年≤Y〈2 年 0.25%

          网址:www.gzs.com.cn

          J 金融业 15,193,754.00 26.17

          产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

          5 金融衍生品投资 - -

          法定代表人:廖庆轩

          基准收益

          联系人:高莉莉

          苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,

          (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

          8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

          网址:www.gf.com.cn

          对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的

          一、基金管理人概况

          联系人:周一涵

          客户服务电话:95517

          联系人:魏佳亮

          资产托管部信息披露负责人:张燕

          率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基

          联系人:尹旭航

          法定代表人:俞卫锋

          9 合计 82,448,277.45 100.00

          一、基金管理人

          内部控制目标

          联系电话:021-31358666

          售、登记等各项费用。

          2、住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

          (2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

          办公地址:北京市海淀区上地十街10 号

          2、债券投资策略

          年12 月至2010 年12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

          注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行南昌分行营业大楼

          源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

          I

          部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经理。2018 年01 月担任鹏华深证民营

          法定代表人:陈共炎

          P 教育 - -

          注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室

          注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108

          办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第4、18 层至21 层

          (2)本基金投资股指期货的投资政策

          高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

          联系人:周青

          03 月31 日

          制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

          本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 管理费的计算

          E 为前一日的基金资产净值

          联系人:杨莉娟

          出资人名称 出资额(万元) 出资比例

          本基金名称:鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金

          资产

          法定代表人:李福春

          1,121,645.00 1.93

          客户服务电话:010-62675369

          实现超额收益。

          法定代表人:杨文斌

          监督制衡机制。

          注册地址:重庆市渝中区中山三路107 号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

          网址:www.xincai.com

          办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层

          办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼

          备付金合计

          本基金的赎回费率如下表所示:

          投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年4 月,正式办理基金托管

          (5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

          联系人:金夏

          3)北京肯特瑞基金销售有限公司

          根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规

          办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305、14 层

          (7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

          密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

          网址:www.kysec.cn

          允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

          5 应收申购款 12,296,618.98

          联系人:张佳琳

          7)东北证券股份有限公司

          定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:

          低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达

          相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控

          联系人:万玉琳

          信息传输、软件和信

          说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监

          S 综合 - -

          即通知基金管理人。

          招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

          17)国信证券股份有限公司

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          客户服务电话:95571

          N

          邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学

          3 300323 华灿光电 23,100 207,438.00 0.36

          占基金资产净值比例

          注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

          8、基金的银行汇划费用;

          2018 年05 月25 日(基金合同

          办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

          法定代表人:余磊

          300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。

          联系人:刘芸

          3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

          A 农、林、牧、渔业 - -

          三、相关服务机构

          占基金资产净值比

          (2)证券公司销售机构

          名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

          网址:www.essence.com.cn

          1、在“重要提示” 部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数

          网址:www.phfund.com

          网址:www.cmbchina.com

          注:无。

          2 300595 欧普康视 4,400 256,388.00 0.44

          注:无。

          1)东莞银行股份有限公司

          法定代表人:冯鹤年

          联系人:黄岚

          办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦

          Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司

          联系人:刘晓明

          法定代表人:张跃伟

          本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面

          2、基金管理人监事会成员

          真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

          法定代表人:高涛

          本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019 年5 月24 日,有关财务数据

          联系人:仲秋玥

          六、基金的投资目标

          法定代表人:何春梅

          施管理业

          3 300323 华灿光电 23,100 207,438.00 0.36

          华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有

          客户服务电话:400-820-5369

          管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立

          客户服务电话:4008222111

          办公地址:广西南宁市滨湖路46 号

          21)华西证券股份有限公司

          联系人:杨涵宇

          本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

          网址:www.foundersc.com

          上述“一、基金费用的种类中第4-10 项费用” ,根据有关法规及相应协议规

          办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203

          联系人:王晓晓

          10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          (%)

          南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基

          传真:0755-83195201

          月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年1 月招商银行荣膺中央国债

          所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR 企业经管部、圣保罗财

          客户服务电话:4008096096/95355

          混合基金经理。

          法定代表人:何亚刚

          三、出具法律意见书的律师事务所

          本基金业绩比较基准=沪深300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。

          网址:www.cs.ecitic.com

          算方法如下:

          客户服务电话:95565

          例(%)

          网址:www.cfc108.com

          客户服务电话:4008308003

          流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

          38)中国中投证券有限责任公司

          网址:www.5ifund.com

          经办律师:黎明、陈颖华

          注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室

          办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 座-14F

          办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层

          法定代表人:邱三发

          法定代表人:曹宏

          重要提示

          法定代表人:刘建武

          注:无。

          有限公司执行合伙人。

          本报告中财务资料未经审计。

          息技术服务业

          长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集

          3、设立日期:1998 年12 月22 日

          客户服务电话:400-990-8826

          (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          网址:www.cfsc.com.cn

          4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

          运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认

          19)恒泰证券股份有限公司

          标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足

          客户服务电话:400-700-9665

          网址:www.dtsbc.com.cn

          5 600057 厦门象屿 28,200 140,154.00 0.24

          注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室

          办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

          赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回

          从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首席执行官和

          Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)

          设立日期:1987 年4 月8 日

          办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

          6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

          联系人:文雯

          - -

          住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼

          同业认可。

          网址:www.amcfortune.com

          史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人

          果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

          注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5 号楼3701-3717

          管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

          4 002592 八菱科技 6,100 162,748.00 0.28

          注:无。

          11)上海华夏财富投资管理有限公司

          3 固定收益投资 - -

          联系人:孙燕波

          科学研究和技术服

          - -

          证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在

          网址:www.china-invs.cn

          商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年7 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经

          办公地址:东莞市莞城区体育路21 号

          据的截止日期。

          二、主要人员情况

          - -

          2)北京汇成基金销售有限公司

          总 计 15,000 100%

          招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S

          联系人:辛国政

          法定代表人:汪静波

          H 为每日应计提的标的指数许可使用费

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          十二、基金的业绩

          和净值表现截止日为2019 年3 月31 日 (未经审计)。

          Q 卫生和社会工作 - -

          金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

          水利、环境和公共设

          金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

          传真:021-68876821

          法定代表人:王常青

          制在目标范围内。

          债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券

          流程的不断完善。

          在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部

          办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12 层

          2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

          网址:www.dongguanbank.cn

          7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

          由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存

          净值增长

          复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若

          (1)银行销售机构

          注:无。

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

          2 应收证券清算款 -

          四、基金的名称

          门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业

          基金管理人:鹏华基金管理有限公司

          算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规

          联系人:刘畅

          预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计

          办公地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦

          4、本基金基金经理

          商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基

          2、在“第三部分 基金管理人” 部分内容进行了更新。

          本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合

          网址:www.newone.com.cn

          4、股指期货投资策略

          法定代表人:曹实凡

          80,920.00 0.14

          2019 年6 月

          联系人:吴翠

          十四、对招募说明书更新部分的说明

          9)光大证券股份有限公司

          法定代表人:王莉

          网址:www.e5618.com

          沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指

          名称:鹏华基金管理有限公司

          明细

          H 住宿和餐饮业 - -

          注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观40-43 层

          - -

          注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16 楼-17 楼

          何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务

          7,350 49%

          联系人:乔琳雪

          (4)第三方销售机构

          法定代表人:姜晓林

          20)华融证券股份有限公司

          联系人:奚博宇

          基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其

          2、赎回费率

          E 为前一日的基金资产净值

          10 601398 工商银行 158,800 884,516.00 1.52

          “双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威

          基准收益

          联系人:吕奇志

          高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

          3、标的指数许可使用费

          注:无。

          出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会

          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

          费和认证费;

          投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit

          联系人:吴鸿飞

          Q 卫生和社会工作 - -

          办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦801B 室

          陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务

          邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办

          26,714,385.44 32.40

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03 室

          I

          联系电话:020-38927993

          办公地址:广州市天河区马场路26 号广发证券大厦

          办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座10 楼

          1 000860 顺鑫农业 4,600 278,898.00 0.48

          刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金

          如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

          办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

          (1)本期国债期货投资政策

          注:无。

          全。

          明细

          联系人:薛津

          (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

          市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集

          法定代表人:孙树明

          网址:8.jrj.com.cn

          8)方正证券股份有限公司

          田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公

          注册地址:北京市海淀区上地十街10 号百度大厦2 层

          4)北京新浪仓石基金销售有限公司

          息技术服务业

          资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新

          H=E×1.00%÷当年天数

          (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

          事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理

          网址:www.cgbchina.com.cn

          注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491

          4 贵金属投资 - -

          法定代表人:江卉

          联系人:韩秀萍

          10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          5、资产支持证券的投资策略

          四、与基金销售有关的费用

          (1)本期国债期货投资政策

          办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10 号富力中心24 楼07 单元

          圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002 年3 月成功地发行了15 亿A 股,4 月9

          客户服务电话:4008773772

          率标准差4

          (四) 托管人的内部控制制度

          合计 1,984,533.00 3.42

          电力、热力、燃气及

          率3

          客户服务电话:95548

          (2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

          客户服务电话:4001196228

          团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

          8 其他资产 12,300,977.21 14.92

          到稳定投资组合资产净值的目的。

          注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

          传真:020-38927990

          4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

          网址:www.yingmi.cn

          法定代表人:兰荣

          联系人:于扬

          办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行大楼

          占基金资产净值比例

          9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

          注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305、14 层

          E 为前一日的基金资产净值

          长)等职务;2005 年6 月至2007 年12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007

          网址:www.jiyufund.com.cn

          M

          41)中信证券股份有限公司

          (一)基金托管人概况

          客户服务电话:95391/4008005000

          注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

          (2)

          施管理业

          2018 年03 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理

          明细

          H=E×0.15%÷当年天数

          R 文化、体育和娱乐业 - -

          办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号

          网址:www.gszq.com

          注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦4 楼

          办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座7 层

          5 600030 中信证券 46,300 1,147,314.00 1.98

          交通运输、仓储和邮

          公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014

          深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

          基金份额时收取。对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将

          H 为每日应计提的基金管理费

          4 000651 格力电器 26,600 1,255,786.00 2.16

          资基金转型已获中国证监会证监许可【2017】1621 号文《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基金变

          务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

          本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属

          B 采矿业 124,012.00 0.21

          法定代表人:庞介民

          注册地址:西安市新城区东新街232 号陕西信托大厦

          梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动

          7 601288 农业银行 261,200 974,276.00 1.68

          十三、基金的费用与税收

          网址:www.1234567.com.cn

          推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品

          联系人:邓炯鹏

          - -

          9、股权结构:

          黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金

          分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。

          营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金

          注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

          联系人:陈幸

          联系人:祁昊

          办公地址:上海市花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18 层

          长。

          业绩比较

          9 000333 美的集团 18,500 901,505.00 1.55

          买入返售金融资

          定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监

          行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8

          本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

          客户服务电话:95376

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          名称:上海通力律师事务所

          赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF 投资副总监。

          1、基金管理人的管理费;

          科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财

          网址:www.mszq.com

          其中:债券 - -

          (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经

          网址:www.ebscn.com

          注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

          客户服务电话:400-820-2899

          注册地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦

          1 权益投资 43,432,914.80 52.68

          (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。

          本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致

          M

          联系人:贾鹏

          M≥ 500 万 每笔1000 元 每笔1000 元

          4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          生效日)至2018 年12 月31 日

          长;2016 年11 月起兼任本行董事会秘书。

          基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或

          注:无。

          行。

          法定代表人:梁志祥

          网址:www.cgws.com

          联系电话:010-88082426

          (2)风险控制与调整

          先锋混合基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华医药

          办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 楼、16 楼、17 楼

          网址:www.95579.com

          6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

          质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

          客户服务电话:95525

          注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

          注册地址:济南市市中区经七路86 号

          3 601166 兴业银行 69,900 1,270,083.00 2.19

          4、在“第五部分 相关服务机构” 部分内容进行了更新。

          本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

          法定代表人:刘汉青

          9 000333 美的集团 18,500 901,505.00 1.55

          Y≥2 年 0.00%

          网址:www.hx168.com.cn

          其中:买断式回购

          法定代表人:李玮

          电力、热力、燃气及

          办公地址:上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯大厦903~906 室

          网址:fund.jd.com

          创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

          办公地址:上海市浦东新区东方路1267 号11 层

          十、基金的风险收益特征

          司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

          法定代表人:薛峰

          法定代表人:俞洋

          联系人:许曼华

          2018 年01 月担任鹏华深证民营ETF 联接基金基金经理

          注:无。

          12)上海基煜基金销售有限公司

          行政处罚决定:罚款3160 万元。

          1、报告期末基金资产组合情况

          3)长城证券股份有限公司

          - -

          备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

          9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

          网址:www.cnht.com.cn

          上接B129 版)

          系统荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届

          七、基金的投资方向

          居民服务、修理和其

          (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          法定代表人:李建红

          网址:www.hcjijin.com

          2018 年05 月至2018 年08 月 张羽翔先生

          有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

          办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03 室

          括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。

          更注册的批复》批复,并于2018 年4 月2 日经鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决

          资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银

          理有限公司纪委书记、督察长。

          办公地址:北京市东城区东长安街甲2 号

          7 天≤Y<1 年 0.50%

          办公地址:北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼502 房

          (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

          (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置

          联系人:朱了

          指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深

          本基金基金经理管理的其他基金情况:

          客户服务电话:95360

          托管银行”奖。

          五、基金税收

          2002 年8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下

          网址:www.hrsec.com.cn

          强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。

          S 综合 - -

          邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学

          第一家大小非解禁资产、第一单TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了

          联系人:刘宇

          本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

          办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

          传真:021-31358600

          人大常委会和法制委员会委员。

          长;2006 年3 月至2008 年6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年6 月至2012 年6

          联系人:李娟

          对鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

          金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

          35)中国国际金融股份有限公司

          鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金由鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型而来。鹏华新丝路指数分

          27)首创证券有限责任公司

          理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公

          本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑

          第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

          34)招商证券股份有限公司

          的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。 如

          联系人:祁明兵

          C 制造业 1,536,940.00 2.65

          办公地址:江苏省常州市和平中路413 号

          目。

          8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

          职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002

          网址:www.xyzq.com.cn

          16)国泰君安证券股份有限公司

          4)招商银行股份有限公司

          办公地址:长春市生态大街6666 号

          办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5 层518 室

          注:无。

          ETF 基金基金经理,2018 年01 月担任鹏华深证民营ETF 联接基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华量化

          2019 年01 月01 日至2019 年03

          7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

          法定代表人:薛峰

          客户服务电话:4008-888-888/95551

          鹏华基金管理有限公司

          23.14% 1.38% 27.52% 1.48% -4.38% -0.10%

          盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

          F 批发和零售业 44,112.00 0.08

          关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。鹏华新丝路指数分级证券投

          18)海通证券股份有限公司

          联系人:安岩岩

          低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达

          客户服务电话:95584

          客户服务电话:95325/400-860-8866

          用。

          客户服务电话:95587/4008-888-108

          100 万≤ M〈500 万 0.60% 0.18%

          管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公

          5 600057 厦门象屿 28,200 140,154.00 0.24

          联系人:李颖

          一、基金费用的种类

          孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳

          1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

          18)浙江同花顺基金销售有限公司

          行”。2016 年6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银

          联系人:王笑宇

          4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

          (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号

          办公地址:上海市黄浦区广东路689 号

          本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一天之内如

          28)天风证券股份有限公司

          31)湘财证券股份有限公司

          客户服务电话:400-817-5666

          3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

          办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801

          司顾问。

          法定代表人:毕劲松

          信息传输、软件和信

          网址:www.howbuy.com

          十一、基金的投资组合报告

          法定代表人:何如

          他服务业

          注:无。

          何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务

          法定代表人:李建红

          Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,

          (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

          的买入返售金融

          联系人:李玉婷

          法定代表人:尤习贵

          三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应

          法规和公司制度的规定。

          2)渤海证券股份有限公司

          办公地址:北京市朝阳门内大街188 号

          (3)投资组合优化模型

          月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6 月至2013 年11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行

          联系人:郑慧

          缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

          期顺延。

          L 租赁和商务服务业 315,360.00 0.54

          注册地址:四川省成都市东城根上街95 号

          月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公

          注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室

          通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特

          政业

          张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、

          营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完

          客户服务电话:95562

          方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2 日在

          基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

          融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金

          客户服务电话:4006-788-887

          办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座6F

          办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室

          董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事

          (%)

          交通运输、仓储和邮

          网址:www.cindasc.com

          他服务业

          D

          等。

          客户服务电话:95351

          数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性

          从业资格。

          居民服务、修理和其

          3、权证投资策略

          联系人:周樱

          联系人:陈铭洲

          联系人:夏旻

          务业

          阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013 年8 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核

          网址:licaike.hexun.com

          险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险

          1)北京百度百盈基金销售有限公司

          客户服务电话:95536

          客户服务电话:95579/4008-888-999

          1-3 2-4

          10 601398 工商银行 158,800 884,516.00 1.52

          客户服务电话:4001966188

          总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

          2018 年03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理

          联系人:蒋娇

          14)上海天天基金销售有限公司

          办公地址:北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座

          务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安

          15)国盛证券有限责任公司

          明细

          客户服务电话:021-50810673

          3、在“第四部分 基金托管人” 部分内容进行了更新。

          指数(LOF)基金基金经理,2018 年08 月担任鹏华沪深300 指数增强基金基金经理。罗捷先生具备基金

          构,并及时公告。

          本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积

          法定代表人:毕明建(代)

          了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风

          下列费用不列入基金费用:

          王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至1995 年,在中国科技国际信托投资公

          注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

          三、不列入基金费用的项目

          客户服务电话:95548

          金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,

          的超额收益。

          客户服务电话:400-8888-666/95521

          一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

          42)中信证券(山东)有限责任公司

          10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

          SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务

          本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。

          (2)本基金投资股指期货的投资政策

          二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

          邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

          联系电话:027-85557881

          01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

          先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务

          -18.80% 1.35% -19.59% 1.39% 0.79% -0.04%

          民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市

          联系人:袁伟涛

          9 合计 12,300,977.21

          3)江苏江南农村商业银行股份有限公司

          L 租赁和商务服务业 140,154.00 0.24

          基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

          办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号

          传真:(0755)82021165

          团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长

          客户服务电话:95358

          办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层

          办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40 层

          网址:www.cicc.com.cn

          注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层

          法定代表人:张志刚

          名称 金额(人民币元)

          网址:www.zts.com.cn

          (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资

          P 教育 - -

          邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

          注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27 层2704

          法定代表人:刘学民

          如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上

          客户服务电话:400-166-1188

          基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

          3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

          高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,

          2 300595 欧普康视 4,400 256,388.00 0.44

          客户服务电话:95582

          持有年限(Y) 赎回费率

          网址:www.gtja.com

          办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大楼

          注册地址:重庆市江北区桥北苑8 号

          本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

          办公室地址:上海市湖滨路202 号领展企业广场2 座普华永道中心11 楼

          基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券

          客户服务电话:95118

          招商银行成立于1987 年4 月8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深

          年至2015 年期间担任中国证监会第16 届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

          做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

          托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产

          九、基金的业绩比较基准

          客户服务电话:95396

          K 房地产业 2,072,502.00 3.57

          1、申购费率

          姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供

          客户服务电话:95390

          法定代表人:李梅

          法定代表人:张佑君

          4 002592 八菱科技 6,100 162,748.00 0.28

          明细

          办公地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼

          内部控制组织结构

          基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

          金资产流动性的基础上获得稳定收益。

          总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费.

          联系人:梁承华

          办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

          等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

          Capital SGR S.p.A.)

          办公地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

          注:无。

          5)大同证券有限责任公司

          联系人:李欣

          客户服务电话:95055-9

          价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财

          定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

          网址:www.nesc.cn

          例(%)

          2 基金投资 - -

          办公地址:四川省成都市东城根上街95 号

          (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          网址:www.xcsc.com

          (二)主要人员情况

          网址:www.htsec.com

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

          率1

          业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境

          网址:www.tfzq.com

          国信证券股份有限公司 7,500 50%

          务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财

          客户服务电话:400-666-6888

          住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼

          韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理

          行长:田惠宇

          联系人:张圆圆

          (3)其他资产构成

          客户服务电话:95511-8

          传真:027-85557973

          基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告中的财务指

          法定代表人:胡燕亮

          五、基金运作方式及类型

          网址:www.firstcapital.com.cn

          (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

          37)中国银河证券股份有限公司

          在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金

          5、投资决策委员会成员情况

          办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

          8 600000 浦发银行 82,100 926,088.00 1.60

          10)上海好买基金销售有限公司

          办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

          制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、

          309,606.00 0.53

          法定代表人:凌顺平

          网址:http://sd.citics.com

          传真:010-88082018

          网址:www.ewww.com.cn

          办公地址:重庆市渝中区中山三路107 号皇冠大厦11 楼

          第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

          外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托

          会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

          4 000651 格力电器 26,600 1,255,786.00 2.16

          行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金

          方法如下:

          真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

          别的申购费率。

          联系人:林生迎

          备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

          办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

          网址:stock.pingan.com

          网址:www.guosen.com.cn

          的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控

          院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会

          资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

          联系人:占文驰

          法定代表人:杨明生

          网址:www.westsecu.com

          - -

          本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包

          7

          网址:www.fund123.cn

          联系人:王诗玙

          办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108

          客户服务电话:95310

          将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募

          金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII 基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、

          与数据团队7 个职能团队,现有员工80 人。2002 年11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券

          法定代表人:卢国锋

          2、发展概况

          注:无。

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          管、企业年金基金托管等业务资格。

          法定代表人:宫少林

          办公地址:西安市新城区东新街232 号陕西信托大厦16-17 层

          注册地址:东莞市莞城区体育路21 号

          券投资明细

          客户服务电话:400-620-0620

          席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利

          法定代表人:冉云

          客户服务电话:4007-121212

          联系人:梁微

          办公地址:武汉市江汉区建设大道568 号新世界国贸大厦I 座3305 室

          科学研究和技术服

          务业

          联系人:邓爱萍

          联系人:刘宏莹

          注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

          住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

          休假等,支付日期顺延。

          2018 年01 月担任鹏华深证民营ETF 基金基金经理

          防护系统、数据备份系统。

          (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资

          客户服务电话:400-821-9031

          法定代表人:杨炯洋

          (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金

          (1)多因子量化选股模型

          基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

          李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管

          注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层

          5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证

          办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

          网址:www.ghzq.com.cn

          流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

          网址:www.erichfund.com

          基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会

          (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清

          6、在“第二十一部分 其他披露事项” 部分内容进行了更新。

          1、基本情况

          极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

          罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,7 年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、

          39)中泰证券股份有限公司

          网址:www.citicsf.com

          网址:www.noah-fund.com

          (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

          露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投

          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

          联系人:何耀

          办公地址:上海市徐汇区宛平南路8 号

          注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

          本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 托管费的计

          办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 一45 层

          A 农、林、牧、渔业 37,335.00 0.06

          议通过。自2018 年5 月25 日起,原《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》失效,《鹏华沪深

          到稳定投资组合资产净值的目的。

          法定代表人:祝献忠

          兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公

          客户服务电话:0519-96005

          5、办公地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

          1、股票投资策略

          于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011 年7 月加

          办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管

          注:无。

          联系人:牛孟宇

          联系人:陈颖华

          3、高级管理人员情况

          6 600016 民生银行 160,300 1,016,302.00 1.75

          办公地址:青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层

          23)开源证券股份有限公司

          客户服务电话:400-1818-188

          售,共发行了24.2 亿H 股。截至2019 年3 月31 日,本集团总资产67,943.47 亿元人民币,高级法下资

          网址:www.csc108.com

          注册地址:广州市东风东路713 号

          注册地址:江苏省常州市和平中路413 号

          法定代表人:其实

          1 601318 中国平安 45,900 3,538,890.00 6.10

          注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001

          13)国金证券股份有限公司

          净值增长

          传真:(021)23238800

          遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

          客户服务电话:4000-766-123

          注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元

          2、基金托管人的托管费

          联系人:黄敏嫦

          办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

          网址:www.gjzq.com.cn

          效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

          率标准差2

          1 000860 顺鑫农业 4,600 278,898.00 0.48

          6

          29)西部证券股份有限公司

          H 住宿和餐饮业 - -

          客户服务电话:4009101166

          设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统

          本基金为指数增强型基金,以沪深300 指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投

          2019 年6 月

          注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 座-14F

          3 应收股利 -

          客户服务电话:95570

          7 待摊费用 -

          网址:www.glsc.com.cn

          24)民生证券股份有限公司

          限公司副总裁。

          网址:www.snjijin.com

          1、基金管理人的管理费

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          注册地址:上海市广东路689 号

          注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

          法定代表人:陆向阳

          不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金

          9、证券账户开户费用、账户维护费用;

          7、联系人:吕奇志

          注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼

          办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

          客户服务电话:95321

          法定代表人:王伟刚

          客户服务电话:40088-95618

          客户服务电话:95538

          院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会

          2)广发银行股份有限公司