<code id='petg'><strong id='petg'></strong></code>
  1. <tr id='petg'><strong id='petg'></strong><small id='petg'></small><button id='petg'></button><li id='petg'><noscript id='petg'><big id='petg'></big><dt id='petg'></dt></noscript></li></tr><ol id='petg'><table id='petg'><blockquote id='petg'><tbody id='petg'></tbody></blockquote></table></ol><u id='petg'></u><kbd id='petg'><kbd id='petg'></kbd></kbd>
    <i id='petg'><div id='petg'><ins id='petg'></ins></div></i>
    <i id='petg'></i>
    <ins id='petg'></ins>
  2. <acronym id='petg'><em id='petg'></em><td id='petg'><div id='petg'></div></td></acronym><address id='petg'><big id='petg'><big id='petg'></big><legend id='petg'></legend></big></address>
      <fieldset id='petg'></fieldset>
    1. <dl id='petg'></dl>

        1. <span id='petg'></span>

          逍遥五月天深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

          • 时间:
          • 浏览:1
          • 来源:溜溜基金

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          6 其他应收款 -

          易型开放式指

          M 科学研究和技术服务业 - -

          7 待摊费用 -

          曾担任研究部

          报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合逍遥五月天。

          1 权益投资 113,844,744.56 98.67

          1、中国证监会批准设立深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的文件;

          Q 卫生和社会工作 - -

          5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

          8 其他 -

          基金托管人 中国农业银行股份有限公司

          报告送出日期:2019年7月18日

          4.3.2异常交易行为的专项说明

          A 农、林、牧、渔业 - -

          8 其他资产 1,820.36 0.00

          §3主要财务指标和基金净值表现

          基金合同生效日 2010年12月21日

          B 采矿业 - -

          8月26日起任

          §5投资组合报告

          5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库醉逍遥。

          2 002415 海康威视 421,524 11,625,631.92 10.09

          §1重要提示

          4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

          基金、大成深

          4.4报告期内基金投资策略和运作分析

          本基金基金 大成优选股票

          投资基金基金

          供应业 - -

          基金基金经

          C 制造业 72,361,158.78 62.83

          经理(更名前

          投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其

          无文托拉。

          当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

          4 贵金属投资 - -

          序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

          3 002475 立讯精密 465,199 11,532,283.21 10.01

          N 水利、环境和公共设施管理业 - -

          注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

          5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          从业资格。国

          4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

          交易型开放式

          无。

          8 000425 徐工机械 827,800 3,691,988.00 3.21

          G 交通运输、仓储和邮政业 - -

          5.10.3本期国债期货投资评价

          经理。2015年

          基金简称 大成深证成长40ETF

          5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

          阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

          5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          2.本期利润 -14,963,755.24

          基金托管人:中国农业银行股份有限公司

          F 批发和零售业 - -

          场内简称 深成长

          Q 卫生和社会工作 - -

          动力股票型证

          无。

          4.期末基金资产净值 115,164,592.72

          5 应收申购款 -

          者 序号达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

          指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

          成沪深300指

          权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

          产品特有风险

          注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

          2 基金投资 - -

          的 1 20190401-20190630 137,500,000.00 2,000,000.00 - 139,500,000.00 94.49

          金(LOF)和大

          由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

          截至本报告期末本基金份额净值为0.780元;本报告期基金份额净值增长率为-11.66%,业绩比较基准收益率为-12.56%。

          5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

          大成沪深300

          S 综合 - -

          C 制造业 104,670.79 0.09

          R 文化、体育和娱乐业 - -

          无。

          序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          证成长40交

          报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

          5 金融衍生品投资 - -

          根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

          为大成核心双

          资 持有基金份额比例

          3 应收股利 -

          流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

          E 建筑业 - -

          4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

          4 应收利息 316.28

          深证成长40

          货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的

          2019年第2季度报告

          8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

          业绩比较基准 深证成长40价格指数

          允价值(元) 说明

          4.1基金经理(或基金经理小组)简介

          无。

          5 300017 网宿科技 361,966 3,901,993.48 3.39

          8.2影响投资者决策的其他重要信息

          机 - - - - - - -

          单位:人民币元

          7 银行存款和结算备付金合计 1,530,472.90 1.33

          报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

          指数证券投资

          §2基金产品概况

          D 电力、热力、燃气及水生产和

          务业 48,304.57 0.04

          §9备查文件目录

          9.2存放地点

          7 300122 智飞生物 88,400 3,810,040.00 3.31

          O 居民服务、修理和其他服务业 - -

          §6开放式基金份额变动

          金)。2015年5

          R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02

          比例(%)

          4 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02

          2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

          数量分析师、

          5.11.3其他资产构成

          9 合计 1,820.36

          序号 股票代码 股票名称 值比例(%)

          理有限公司,

          报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00

          5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

          3.加权平均基金份额本期利润 -0.1025

          I 信息传输、软件和信息技术服 32,523,212.41 28.24

          5.1报告期末基金资产组合情况

          基金管理人 大成基金管理有限公司

          K 房地产业 1,258,574.00 1.09

          1 300782 卓胜微 669 72,867.48 0.06

          2 300766 每日互动 1,193 48,304.57 0.04

          阅。

          3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          O 居民服务、修理和其他服务业 - -

          6 300136 信维通信 157,000 3,838,650.00 3.33

          5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

          备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

          月28日起任

          2019年二季度,国内经济增长延续一季度的弱格局,5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%,创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级,加大了中美两国经济增长的不确定性,近期双方同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡,沪深300指数下跌1.2%,创业板指下跌10.8%。

          基金主代码 159906

          5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

          §4管理人报告

          交易代码 159906

          本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

          E 建筑业 637,524.60 0.55

          报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          其中:股票 113,844,744.56 98.67

          无。

          明细

          证券投资基金

          风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与

          基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          入大成基金管

          B 采矿业 - -

          减:报告期期间基金总赎回份额 4,000,000.00

          注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

          1 300059 东方财富 864,360 11,712,078.00 10.17

          效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当

          3 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03

          会计学硕士。

          月23日起任

          合计 113,668,662.60 98.70

          7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

          基金运作方式 交易型开放式

          5.期末基金份额净值 0.780

          张钟玉 经理 2015年5月23日 - 9年 型证券投资基

          5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

          M 科学研究和技术服务业 - -

          K 房地产业 - -

          10 002466 天齐锂业 137,800 3,483,584.00 3.02

          无。

          净值增长率净值增长率 业绩比较基

          §8影响投资者决策的其他重要信息

          无。

          2019年7月18日

          无。

          4.3公平交易专项说明

          投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

          J 金融业 - -

          5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          9 合计 115,377,037.82 100.00

          1 存出保证金 1,504.08

          2、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

          5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          风险收益特征。

          无。

          金联接基金及

          其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

          4.3.1公平交易制度的执行情况

          3.2基金净值表现

          大成核心双动

          无。

          F 批发和零售业 2,122,228.81 1.84

          力混合型证券

          无。

          报告期期初基金份额总额 147,639,725.00

          L 租赁和商务服务业 3,499,012.00 3.04

          供应业

          5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

          5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          9.3查阅方式

          指数证券投资

          类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

          资产支持证券 - -

          报告期末基金份额总额 147,639,725.00份

          与指数投资部

          其中:债券 - -

          5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          序号 名称 金额(元)

          无。

          5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          4 002202 金风科技 500,376 6,219,673.68 5.40

          投资基金基金

          2010年7月加

          容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

          5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

          ① 标准差② 准收益率③

          研究员、数量

          9 002127 南极电商 311,300 3,499,012.00 3.04

          4.5报告期内基金的业绩表现

          深证成长40交易型开放式指数

          3 固定收益投资 - -

          单位:份

          H 住宿和餐饮业 - -

          理。具有基金

          "-"填列)

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          无。

          D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

          过去三个月 -11.66% 2.10% -12.56% 2.14% 0.90% -0.04%

          任职日期 离任日期

          无。

          个 - - - - - - -

          5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

          2019年6月30日

          或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

          §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

          G 交通运输、仓储和邮政业 1,266,952.00 1.10

          基金管理人:大成基金管理有限公司

          5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          I 信息传输、软件和信息技术服

          深市交易型开

          籍:中国

          本报告中财务资料未经审计。

          投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

          3.1主要财务指标

          合计 176,081.96 0.15

          金基金经理助

          券投资基

          业绩比较基

          放式指数证券

          变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

          当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

          P 教育 - -

          5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

          无。

          L 租赁和商务服务业 - -

          响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有

          5.11投资组合报告附注

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          6 买入返售金融资产 - -

          数证券投资基

          大成基金管理有限公司

          调整。

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          数证券投资基

          5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

          1.本期已实现收益 -538,048.28

          P 教育 - -

          2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          理。2015年2

          大成中证500

          报告期期末基金份额总额 147,639,725.00

          2 应收证券清算款 -

          务业

          7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

          姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

          A 农、林、牧、渔业 - -

          5.10.1本期国债期货投资政策

          H 住宿和餐饮业 - -

          N 水利、环境和公共设施管理业 - -

          5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          1 300788 中信出版 23,106.60 0.02 新股流通受限

          9.1备查文件目录

          5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          S 综合 - -

          J 金融业 - -

          根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

          投资目标 紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。

          准差④

          3、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

          公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

          本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。